如果将1000万美元投资于一只股票,该股票的日波动率σ=0.5%,价差s=0.25%,假设95%的置信水平所对应的分位数为1.645,那么在95%的置信水平下，流动性风险占总风险的比重为（ ）。
0.071
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以下哪种方法属于资产负债综合流动性风险管理策略？
资金汇集法
保持超额准备金
发行大额可转让定期存单
头寸限额控制
流动性调整VaR（La VaR）的核心改进在于
考虑信用风险对现金流的影响
直接使用历史数据预测极端事件
引入买卖价差作为流动性风险因子
忽略资产交易数量对流动性的影响
以下关于应急计划（CFP）的描述，错误的是
需定义触发事件和责任分配
应考虑声誉效应对融资计划的影响
仅需关注银行内部流动性需求
需制定替代融资来源的预案
以下关于商业银行的核心存款，说法错误的是
对利率敏感性不强
到期前被提取的可能性很小
该比率越低,表明银行的流动性压力越小
不随经济条件和周期性因素的变化而变化
流动性指数越小,表明即时出售资产的价格与公平的市场价格之间的差距就越大,银行资产的流动性也就越好。
存款集中度越高,表明潜在的存款提前支取的风险越小,银行所面临的筹资流动性风险越小。
金融机构的筹资流动性仅指现实的流动性，即实际拥有的支付能力及将资产变现的能力。
有偿付能力的金融机构不可能因为流动性问题而破产。
如果一个金融产品没有做市商,那么交易该产品的市场上就不存在买卖价差。
以下关于流动性风险分类的描述，正确的是
市场流动性风险属于资产流动性风险
融资流动性风险与金融机构的负债结构无关
资产流动性风险主要由交易头寸规模过大导致
融资流动性风险与金融机构的杠杆率无关
以下关于流动性调整VaR（La VaR）的描述，正确的是
La VaR通过引入买卖价差修正传统VaR的不足
La VaR完全忽略了资产交易数量对流动性的影响
La VaR假设市场冲击效应与买卖价差完全正相关
La VaR的计算仅适用于小型投资组合
以下关于缺口分析法的描述，正确的是
流动性缺口分析法通过比较资金需求与供给的差额评估流动性风险
净资产缺口分析法关注资产流动性与负债稳定性的匹配
期限结构分析法无法解决资产负债期限不匹配问题
缺口分析法完全忽略不同资金来源的流动性差异
以下关于压力测试在流动性风险管理中的作用，正确的是
压力测试模拟极端市场条件下的流动性需求
压力测试需考虑内部冲击（如操作风险）和外部冲击（如市场危机）
压力测试结果仅用于内部决策，无需对外披露
压力测试能完全消除流动性风险
以下关于资产负债综合管理策略的描述，正确的是
资金汇集法通过建立资金池统一分配资金来源
资金匹配法按负债稳定性分配资产
线性规划法以最大化盈利为目标优化资产配置
资金汇集法忽略了负债流动性的差异