投资组合的预期收益率取决于以下哪项？
各证券收益率的协方差
各证券收益率的加权平均，权重为资金比例
组合中收益率最高的证券
证券之间的相关系数
投资组合的预期收益率与证券之间的相关系数大小直接相关。
协方差衡量两只证券收益率变动的____方向，相关系数取值范围是____，-1表示完全____相关。
两种证券组合方差公式中，哪一项体现了分散化降低风险的效果？
权重平方项
单个证券方差项
协方差项（当协方差为负时）
收益率均值项
关于投资组合分散化降低风险的原理，以下正确的有？
非系统风险可通过增加证券数量降低
系统风险无法通过分散消除
持有30只同行业股票可完全消除风险
负相关资产组合风险更低
两种证券组合的可行集是一条____曲线，有效集位于可行集的____边界，是____风险下收益最高的点集合。
资本分配线（CAL）的斜率表示什么？
单位风险的市场价格
无风险利率
市场组合的预期收益
证券的贝塔系数
切点组合是夏普比率最高的风险资产组合，独立于投资者风险偏好。
投资者效用函数 U = E(R) - 0.5 A σ² 中，A 表示____系数，A越大表示____风险厌恶。无差异曲线斜率随风险增加而____。
分离定理指出，最优风险投资组合的确定与以下哪项无关？
无风险利率
风险资产的预期收益率
投资者的风险厌恶程度
风险资产的协方差矩阵
根据分离定理，所有投资者都会持有相同的切点组合，只是在无风险资产上的配置比例不同。
关于全球资产配置降低风险，以下说法正确的有？
不同国家股票市场相关性通常低于本国行业内相关性
加入黄金等避险资产可降低组合波动
全球投资可以完全消除系统风险
跨资产配置有助于提高夏普比率
当两种资产的相关系数为____时，组合风险降低效果最明显。2025年A股与黄金相关系数约为____，适合作为组合中的____风险对冲工具。
以下哪项是衡量投资组合风险调整后收益最常用的指标？
贝塔系数
夏普比率
阿尔法
决定系数