与大多数市场风险不同，信用风险的性质使其分布产生严重的右偏，出现大额损失的概率要高于正态分布。（ ）
信用风险暴露是指在一段时间内借款人（或债务人）的承诺清偿额。
违约回收率是指发生违约时的债务面值中不能收回部分所占的比例。
根据巴塞尔协议III，在计算信用风险时，国际大型商业银行可以使用标准法，一般的商业银行可以使用内部评级法。
信用评级的线性概率模型是一种以财务信息为数据基础的多元统计分析模型。
ZETA模型主要应用于公共或私有的非金融类公司。
Probit模型的基本形式与Logit模型相同，差异仅是用于转换的累积概率函数不同：前者为Logistic概率函数，后者为累积正态概率函数。
信用风险的损益与期权中的空头类似。在最好的情况下，交易对于所支付的金额没有任何损失;在最坏的情况下，所有应收回的金额都将成为损失。
下列信用评级模型中，以市场信息为数据基础的是（ ）。
线性概率模型
神经网络模型
KMV模型
ZETA模型
参考《穆迪信用等级转移概率表》，某银行初始信用等级为AA的客户在下一年度降级为A级的概率为（ ）。
0.098
0.909
0.071
0.026
下面哪一项不属于KMV模型的优点（ ）。
KMV模型是建立在现代公司财务理论和期权理论基础上的信用检测模型
KMV模型假定企业资产价值的对数服从正态分布
KMV模型具有前瞻性
KMV模型所提供的预期违约率本质上是一种对风险的定量分析
CreditRisk+模型的基本思想来源于（ ）。
人寿保险
健康保险
财产保险
意外保险
某银行与其交易对手之间有四笔互换交易合约，分别是-300万美元、800万美元、-600万美元、250万美元，并且与该交易对手交易前有净额结算条款，如果该交易对手发生财务危机，发生债务违约，则该银行面临的可能损失为（ ）。
1050万美元
900万美元
150万美元
400万美元
下列信用风险转移方式中，属于融资性信用风险转移的是（ ）
保理业务
信用担保
信用保险
信用衍生品
（ ）属于出资信用风险转移工具。
担保
保险产品
组合信用违约互换
资产抵押证券
从组成结构上看，信用风险主要分为（ ）。
交易对手风险
信用价差风险
发行人风险
资产组合风险
信用违约风险
采用多元统计模型进行信用评分时，其基本思路包括（ ）。
搜集与公司违约相关的财务指标
筛选出最具统计显著性的财务指标
拟定违约判别和财务指标之间的函数形式
使用判别法或回归方法
确定最佳判别方程或回归方程
Z评分模型的缺陷表现在（ ）。
从22个财务指标中只筛选出了5个关键指标
将Z值低于1.81的企业全部认定为信用状况不好且可能具有破产风险
过分依赖于财务数据，而忽略了资本市场指标
假设各变量之间的关系都是线性的，忽略了现实经济现象的非线性
没有考虑表外信用风险
在Z评分模型和ZATA信用风险模型中都使用过的指标是（ ）
息税前收益/总资产
息税前收益/总利息支出
流动资产/流动负债
留存收益/总资产
销售额/总资产
传统信用风险度量的5C法包括（ ）。
character（品格）
capital（资本）
capacity（能力）
cash（现金）
collateral（担保抵押品）
根据巴塞尔协议III的规定，采用内部评级法（IRB）计算公司风险暴露的风险加权资产时，需要依靠的数据包括（ ）。
违约概率（PD）
违约损失率（LGD）
信用评级（CR）
违约风险暴露（EAD）
期限（M）
信用风险缓释的工具或方式包括（ ）
合格的抵质押品
净额结算
留置
信用衍生工具
保证
资产证券化过程中的参与者包括（ ）。
发起人
托管人
承销商
投资者
交易所