10 颗豆豆
1. 单选题
60 秒
市场组合（Market Portfolio）在理论上包含以下哪类资产？
仅股票资产
仅债券资产
所有风险资产（按市值加权）
无风险资产与风险资产的组合
2. 判断题
60 秒
资本市场线（CML）上的组合都是有效组合，CML上方的组合具有正的α（超额收益）。
对
错
90 秒
β系数衡量资产的____风险。当β=1.5时，市场上涨10%，该资产预期上涨____%；市场下跌10%时，该资产预期下跌____%。
系统
市场
15
15%
15
15%
4. 单选题
60 秒
CAPM的核心公式是E(Ri)=Rf+[E(Rm)-Rf]×βi，它表明资产的预期收益率取决于：
总风险
非系统风险
系统风险（β）
残差风险
5. 判断题
60 秒
在SML图中，位于SML上方的资产α>0，表示该资产被高估，投资者应卖出。
对
错
90 秒
单指数模型将总风险分解为____风险和____风险。R²表示____风险占总风险的比例。
系统
市场
非系统
公司特定
系统
市场
7. 多选题
60 秒
Fama-French三因素模型在CAPM基础上增加了哪两个因子？
规模因子（SMB）
动量因子（MOM）
价值因子（HML）
质量因子（QMJ）
8. 判断题
60 秒
套利组合必须满足三个条件：零投资、零风险（对所有因素敏感度为零）、正收益。
对
错
9. 单选题
60 秒
与CAPM相比，APT的主要优势是：
假设市场组合可观测
只包含一个风险因子
允许多个风险来源且不依赖市场组合
假设投资者同质预期
120 秒
请将左侧理论模型与右侧主要特征/局限进行匹配
CAPM
依赖不可观测的市场组合，β不稳定
APT
允许多因子，不依赖市场组合假设
单指数模型
用市场指数代理市场组合，简化协方差估计
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