10 颗豆豆
1. 单选题
30 秒
记Δ为差分算子，则下列不正确的是
Δ2yt=Δyt-Δyt-1
Δ2yt=yt-2yt-1+yt-2
Δkyt=Δyt-Δyt-k
Δ(xt+yt)=Δyt+Δxt
2. 单选题
30 秒
关于严平稳和弱平稳的关系，不正确的是
严平稳序列一定是弱平稳序列
当序列服从正态分布时，两种平稳性等价
二阶矩存在的严平稳序列一定是弱平稳的
MA(q)模型一定是弱平稳的
3. 单选题
30 秒
对于MA(1)过程，其ACF和PACF的特征为
ACF、PACF都拖尾
ACF拖尾，PACF一阶截尾
ACF一阶截尾，PACF拖尾
ACF、PACF都一阶截尾
4. 单选题
30 秒
DW统计量的简易衡量标准为
2
-2
1
-1
5. 单选题
30 秒
若零均值平稳序列 ，其样本ACF和样本PACF都呈现拖尾性，则对 可能建立（）模型
MA（1）
AR（2）
MA（2）
ARMA（1,1）
6. 单选题
45 秒
下面哪一项不属于ARCH模型的优点
条件异方差表达为随机扰动项的回归形式
能够拟合具有长期记忆性的异方差函数
随机扰动项可以服从尖峰厚尾分布，与金融市场相适应
改善时间序列的预测能力
7. 单选题
45 秒
如果模型中存在信息影响不对称的现象，即好消息和坏消息对波动有不同影响，最好采用（ ）模型
ARCH
GARCH
GARCH-in-Mean
EGARCH
8. 单选题
60 秒
考虑AR(2)模型yt=0.4yt-1+0.32yt-2+εt，则其AR特征方程的根是
-0.8, 0.4
0.8, -0.4
0.6, -0.2
-0.6, 0.2
9. 多选题
45 秒
关于HP滤波法，下列说法正确的有
λ很重要
当数据为年度的话，λ取为100
λ取值可以根据数据的波动情况来取
当数据为月度的话，λ取为14400
10. 多选题
45 秒
关于特征方程，以下哪个说法正确
特征方程的解与逆特征方程的解互为倒数
（逆）特征方程的解的个数等于差分方程的阶数
特征根的存在代表了不平稳
逆特征的方程的解在单位圆内即为平稳
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