当人们考虑风险时，通常关注的是预期值（即期望值）。( )
与正态分布相比，t分布具有更薄的尾部。( )
在相同的置信水平下，预期损失ES一定大于临界损失VaR。( )
α分位数xα将概率密度曲线下的面积分为两部分,左侧面积正好为α。( )
与算数收益率相比，几何收益率具有更好的可拓展性。( )
中心极限定理表明，大量同分布的随机事件总体上服从正态分布。( )
金融收益或风险数据的分布形式大多具有厚尾特征。( )
金融风险随样本时间段的拉长而增大。( )
已知某金融产品的月预期收益率为0.5%，标准差为5%，不考虑预期收益率之间的相关性，则该金融产品的年化预期收益率和标准差分别为（ ）。
0.5%，5%
6%，17.3%
0.5%，25%
6%，11.2%
某股票日收益率的波动率σ=1%，日收益率之间的一阶自相关系数ρ=0.3，则该股票周收益率的波动率σ为（ ）。
0.01
0.0224
0.0262
0.0284
某投资组合的预期收益率为5.6%，该投资组合的标准差为2.5%，无风险利率为3%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。
0.031
0.0224
0.0104
0.026
某金融产品的收益率为15%的概率是0.6，收益率为10%的概率是0.2，收益率为5%的概率是0.1，本金全部损失的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（ ）。
0.015
0.065
0.115
0.125
下列关于VaR的描述，错误的是（ ）。
VaR的局限性包括无法预测尾部的极端损失情况
VaR是对未来风险的事后评判
计算VaR涉及到置信水平和持有期
计算VaR的方法包括极值理论法、历史模拟法、蒙特卡罗法等
某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则（ ）。
该组合的非系统性风险能完全抵销
该组合的风险收益为零
该组合的投资收益大于其中任一股票的收益
该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差
正态分布的峰度和偏度分别为( )。
0和0
3和0
3和1
0和3
以下性质中,风险价值(VaR)法不满足的是( )。
单调性
同质性
位移不变性
次可加性
当资产收益数据是连续变量时,风险价值(VaR)可以表示为与该分布相关的( )。
中位数
分位数
平均数
众数
与传统风险测度相比，VaR方法的优势体现在（ ）
A. VaR具有效益性
B. VaR具有可比性
C. VaR具有全面性
D. VaR具有直观性
E. VaR具有简单性
以下关于在险价值VaR和预期损失ES，说法正确的是（ ）。
A. VaR是在给定置信水平下，资产或其组合在未来特定时间内可能遭受的最大损失。
B. 预期损失ES是在给定置信水平下，超过VaR这一临界损失的风险事件导致的收益或损失的期望值。
C. 随着置信水平的提高，预期损失ES与临界损失VaR之间的差异越来越多。
D. 在相同置信水平下，预期损失ES一般大于临界损失VaR。
E. 预期损失ES是一致性风险测度方式。
运用蒙特卡罗法管理金融风险的影响因素包括( )。
A. 随机模型的准确性
B. 模拟抽样的独立性
C. 置信区间的大小
D. 历史数据的准确性
E. 随机模拟的次数