10 颗豆豆
1. 单选题
30 秒
Multi-Alpha Opportunity 在 2016–2022 年的策略业绩中，“实盘组合”阶段开始于以下哪一年？
2020 年
2024 年
2016 年
2022 年 2 月
2. 多选题
30 秒
以下哪些因素构成子策略权重的量化配置依据？
各策略历史夏普比
下行波动率
公司任期、稳定性等指标
投资经理主观判断与预测
3. 单选题
30 秒
Multi-Alpha Opportunity 子策略中，系统性 Equity Market Neutral 策略的权重长期固定为多少？
10%
15%
5%
全部动态调整
4. 多选题
30 秒
Graham 多策略基金相较股票、债券等传统资产，相关性低的主要原因包括？
策略覆盖跨资产类别
组合包含大量衍生品
主观与量化混合框架
完全不受宏观环境影响
5. 单选题
30 秒
当策略组合出现 7% 回撤触发点，风险委员会通常采取哪项措施？
减少 1/2 的风险暴露
暂停交易
增加风险头寸
平仓全部仓位
6. 多选题
30 秒
以下哪些“子策略”属于基金重点布局的宏观主观子策略？
事件驱动策略（信用资本结构）
全球货币政策
系统化趋势策略
宏观主题策略
7. 单选题
30 秒
下列机构中，哪类客户在 Graham 客户群体中占比最高？
对冲基金 FoF
家族办公室
机构与主权财富基金
高净值个人
8. 多选题
30 秒
下列哪些风险在 PPM 风险披露中被明确提及？
清算所破产导致系统性风险
组合在极端情景下相关性上升
期权卖方可能承担无限损失
新兴市场货币贬值风险
9. 单选题
30 秒
Graham 投资委员会的核心功能不包括以下哪一项？
最终确定策略配置
审核策略的定性信息
每日对交易进行微观执行审批
对量化模型配置进行主观修正
10. 多选题
30 秒
以下哪些特点使 Multi-Alpha Opportunity 相较其他“多基金经理/多策略平台”更清晰精简？
子策略相关性低
策略数量比 Millennium、Brevan Howard 更少
仅 11 个子策略、17 位基金经理
子策略间完全无相关性
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