根据表6-1表示的某金融机构重定价缺口，假如未来6个月-1年内，利率上升了1%，那么该金融机构的净利息将
减少10万元
减少25万元
增加25万元
增加10万元
某剩余期限1年的固定利率债券面额为100元，票面利率10%，如果市场利率从9%下降到8%，则该债券的市值将
上升0.93元
下降0.93元
上升1.00元
下降1.00元
面额和票面利率都相同的债券，当市场利率上升时，剩余期限为（ ）的债券市值下降得最多
1年
2年
4年
3年
假如某金融机构持有N年期的资产和负债,它们的初始市值相等,期限也相等,负债是每年支付利息,到期支付本金,而资产是每年既收到本金又收到利息,如果市场利率上升，那么该机构的净值将
无法确定
不变
增加
减少
当证券的到期收益率为零时，其麦考利久期（ ）平均到期期限
小于
大于
等于
小于或大于
到期日模型是从市场价格的角度入手,通过衡量银行资产和负债的期限差额来度量利率风险。
按照巴塞尔银行监管委员会颁布的《有效银行监管的核心原则》,利率风险是指银行的财务状况在利率出现变动时所面临的风险。
当重定价缺口为正时，由于利率敏感性资产大于利率敏感性负债,因此,这一期限内利率的下降将使得金融机构的净利息收入下降。
市场价值记账法意味着金融机构的资产负债组合按买卖时的原始价格而而非记账日的证券价格变现记录,这样可以反映现实的经济情况及资产和负债的真实价值。
当存贷款利率呈现非等额变动时，重定价缺口的分析可能失效。
以下属于1年期利率敏感性资产的是
3个月期短期国库券
20年期浮动利率贷款（每2年调整一次利率）
短期消费贷款
20年期浮动利率贷款（每1年调整一次利率）
以下属于1年期利率敏感性负债的是
活期存款
6个月期定期存款
3个月期银行承兑汇票
1年内要到期的10年期债券
重定价模型的不足表现在
仅以账面价值为基础
未考虑表外业务
忽略现金流
未考虑资产负债的类型
以下说法正确的有
平均到期期限是久期的一种忽略到期收益率的特殊情形
债券的到期期限与久期呈反向关系
当有两次及两次以上未来付款时,久期小于到期期限
久期是到期收益率的减函数
麦考利久期在实际应用中存在的局限性表现在
它假定价格收益率曲线是线性的
它假定久期不具有可加性
它假定利率期限结构是平坦的
它假定当利率变化时,未来的现金流不会发生变化